Rentabilidade De Movimentação Média Negociação Regras

A rentabilidade das regras de negociação média móvel nos mercados de ações do Sul da Ásia Se você tiver problemas ao fazer o download de um arquivo, verifique se você tem o aplicativo adequado para visualizá-lo primeiro. Em caso de problemas adicionais, leia a página de ajuda IDEAS. Observe que esses arquivos não estão no site IDEAS. Por favor, seja paciente, pois os arquivos podem ser grandes. Como o acesso a este documento é restrito, você pode querer procurar uma versão diferente em Pesquisas relacionadas (mais adiante) ou procurar uma versão diferente do mesmo. Artigo fornecido pela Elsevier em sua revista Emerging Markets Review. Volume (Ano): 2 (2001) Edição (Mês): 1 (Março) Páginas: 17-33 Referências listadas em IDEAS Por favor, relate erros de citação ou referência para. ou. Se você for o autor registrado do trabalho citado, faça login no seu perfil do Serviço de Autor RePEc. Clique em citações e faça os ajustes apropriados. Brock, William Lakonishok, Josef LeBaron, Blake, 1992. Regras Técnicas Simples de Negociação e as Propriedades Estocásticas de Retorno de Ações, Journal of Finance. Associação Americana de Finanças, vol. 47 (5), páginas 1731-1764, de Dezembro. As citações são extraídas pelo Projeto CitEc. Subscrever o seu feed RSS para este item. Citado por: Este item tem mais de 25 citações. Para evitar a confusão desta página, estas citações são listadas numa página separada. Este item não está listado na Wikipédia, em uma lista de leitura ou entre os itens principais em IDEAS. Ao solicitar uma correção, mencione por favor estes itens identificador: RePEc: eee: ememar: v: 2: y: 2001: i: 1: p: 17-33. Veja informações gerais sobre como corrigir material no RePEc. Para questões técnicas sobre este item, ou para corrigir seus autores, título, resumo, informações bibliográficas ou download, entre em contato: (Dana Niculescu) Se você é autor deste item e ainda não está registrado no RePEc, recomendamos que o faça aqui. Isso permite vincular seu perfil a este item. Ele também permite que você aceite citações em potencial para este item que estamos incertos sobre. Se as referências estiverem totalmente ausentes, você pode adicioná-las usando este formulário. Se as referências completas listarem um item que está presente no RePEc, mas o sistema não tiver vinculado a ele, você pode ajudar com este formulário. Se você souber de itens ausentes citando este, você pode nos ajudar a criar esses links adicionando as referências relevantes da mesma maneira como acima, para cada item referente. Se você é um autor registrado deste item, você também pode querer verificar a guia de citações em seu perfil, pois pode haver algumas citações esperando confirmação. Tenha em atenção que as correcções podem demorar algumas semanas para filtrar os vários serviços RePEc. Mais serviços Seguir séries, jornais, autores e mais Novos artigos por e-mail Subscrever novas adições ao RePEc Registro de autor Perfis públicos para pesquisadores de Economia Vários rankings de pesquisa em Economia e campos relacionados Quem foi um estudante de quem, usando RePEc Biblio Artigos curados amp Artigos em vários tópicos de economia Carregue seu artigo para ser listado em RePEc e IDEAS EconAcademics Blog agregador para pesquisa de economia Plagiarismo Casos de plágio em Economia Papéis do mercado de trabalho RePEc série de trabalho de trabalho dedicado ao mercado de trabalho Fantasy League Finja que você está no comando de uma economia Departamento de serviços da StL Fed dados, pesquisa, apps amp mais do St. Louis FedThe rentabilidade da média móvel regras de negociação no sul da Ásia mercados de ações Citações Citações 85 Referências Referências 21 quotThis achado poderia explicar em parte a rentabilidade mais freqüentemente observada da análise técnica em Mercados emergentes, como demonstrado por Park e Irwin (2004), que Que a maioria dos estudos empíricos demonstram a existência de lucros em mercados emergentes em contraste com os mercados desenvolvidos. Outras evidências sobre rentabilidade vêm de Gunasekarage e Power (2001) Mais recentemente, também Chang et al. (2014) encontram evidências para a lucratividade das regras de negociação média móvel para os mercados emergentes de ações. Com base em suas descobertas, eles argumentam que estoques menos líquidos contribuem para maiores retornos das regras de negociação. Quot Mostrar descrição Ocultar descrição DESCRIÇÃO: Este documento examina a rentabilidade de dois sistemas de negociação técnica usando uma ampla amostra de dados intraday para o Rublo Russo dólar dos EUA mercado de câmbio. Para acomodar a pesquisa de dados, as regras de negociação observadas são testadas quanto ao significado usando o teste de capacidade preditiva superior (Hansen, 2005). Os resultados indicam que, independentemente do benchmark ou contrato, os lucros comerciais comerciais parecem estar muito mais presentes numa base de frequência mais elevada. O ajuste para custos de transação no entanto, limpe a maioria dos lucros quando se negocia em qualquer freqüência. Em termos globais, tendo em conta todos os ajustamentos, a nossa análise não fornece evidências de que regras técnicas simples de negociação gerem consistentemente retornos superiores num contexto em que devem florescer. Nem é este o caso quando se consideram frequências de negociação mais elevadas. No entanto, encontramos algumas evidências de que, de tempos em tempos, as regras técnicas de negociação geram retornos superiores. Esta constatação torna-se mais forte para freqüências de negociação mais altas eo contrato menos líquido. Alguns estudos de regras de negociação (por exemplo, Gunasekarage e Power, 2001) permitem que uma transação de um-comprar para seguir outro com a suposição de que o investidor pode pedir fundos ilimitados para alavancar qualquer posição longa que já existe . Esta abordagem não foi adotada no presente estudo. Este artigo testa a validade da forma fraca da Hipótese de Mercado Eficiente para a Amman Stock Exchange (ASE) para uma amostra completa e três subperíodos desse período abrangente 2000-2012. A pesquisa utiliza análises estatísticas e regras de média móvel e oferece mais evidências da ineficiência do mercado de ações de Amman ao aplicar regras de negociação. Os resultados empíricos indicam que as estratégias de média móvel são bem sucedidas na previsão do índice ASE e superando a estratégia ingênua de compra e retenção. No entanto, as conclusões para os subperíodos sugerem um certo grau de melhoria em relação à eficiência obtida pelo mercado de valores de Amman que ocorreu a partir de desenvolvimentos recentes, como a introdução de novas regulamentações eo desenvolvimento de microestruturas de mercado. O texto 3 mostra que a regra do filtro de 18,0 por cento gerou uma média de 23,9 comércios, em comparação com uma média de 223,7 para o filtro de 1,0 por cento. Xiii Algumas investigações de regras de negociação (por exemplo, Gunasekarage e Power, 2001) permitem que uma transação de compra siga outra com o pressuposto de que o investidor pode pedir fundos ilimitados para alavancar qualquer posição comprada que já exista. Esta abordagem não foi adotada no presente estudo. Quot Mostrar descrição Ocultar descrição DESCRIÇÃO: Informação de contabilidade eficiência de mercado, regras de negociação filtro regras mercado emergente Kuwaiti mercado de ações File Research fev 2015 Hesham Almujamed Suzanne G. M. Fifield e David. M. A rentabilidade das regras de negociação média móvel nos mercados acionários da Ásia do Sul Abeyratna Gunasekarage a. . , David M Power ba Departamento de Contabilidade, Finanças e Sistemas de Informação, Universidade de Canterbury, Private bag 4800, Christchurch 8020, Nova Zelândia b Professor de Finanças Empresariais, Departamento de Contabilidade e Finanças Empresariais, Universidade de Dundee, Dundee DD1 4HN, UK Received Dois estudos publicados na última década (xA0andxA0) revelam evidências de que as regras técnicas de negociação têm capacidade de previsão em relação aos índices de mercado nos EUA e no Reino Unido. Este estudo analisa o desempenho de um grupo dessas regras de negociação usando dados de índice para quatro mercados de capital emergentes do sul da Ásia (a Bolsa de Valores de Bombaim, a Bolsa de Valores de Colombo, a Bolsa de Valores de Dhaka ea Bolsa de Valores de Karachi) e examina as implicações dos resultados Para a forma fraca da hipótese do mercado eficiente. Os resultados indicam que as regras técnicas de negociação têm capacidade de previsão nesses mercados e rejeitam a hipótese nula de que os retornos a serem obtidos pelo estudo dos valores médios móveis são iguais aos obtidos a partir de uma estratégia de compra e retenção ingênua. Investidores nos mercados do Sul da Ásia. Hipótese de mercado eficiente Normas técnicas de negociação Média móvel Classificação de compra e retenção Classificação JELAccounting Research Journal Rentabilidade das Regras de Negociação em Mercados de Futuros Resumo Citação por (Scopus, 1) Cited by (Scopus, 1) Adicionar à lista marcada Citação Citações da faixa John Anderson Faculdade de Economia e Finanças, Universidade de Tecnologia de Queensland) Robert Faff (Departamento de Contabilidade e Finanças, Universidade de Monash) Citação: John Anderson. Robert Faff. (2005) Rentabilidade das Regras de Negociação nos Mercados de Futuros, Accounting Research Journal. Vol. 18 Iss: 2, pp.83 - 92 DOI dx. doi. org10.110810309610580000677 Downloads: O texto completo deste documento foi baixado 422 vezes desde 2006 Neste texto realizamos testes para duas regras de negociação diferentes, a saber, a Dual Moving Average (DMA) ea regra Channel Breakout (CHB). Essas regras são testadas em cinco contratos de futuros, o SampP 500, a British Pound, o US TBonds, o COMEX Gold e o milho, usando dados diários no período de 1990 a 1998. De forma esmagadora, verificamos que as regras de negociação são incapazes de produzir lucros (brutos ou líquidos) Em qualquer nível estatístico. Embora os lucros bruto e líquido positivos estivessem disponíveis em quatro dos cinco mercados, os lucros não foram economicamente nem estatisticamente significativos. Palavras-chave: Futures Markets. Regras de Negociação. Análise técnica Tipo: Papel de pesquisa Editor: Emerald Group Publishing Limited Direitos Autorais: Emerald Group Publishing Limited 2005 Publicado por Emerald Group Publishing Limited Suas Opções de Acesso Cliente Existente