Com a Europa e instituições financeiras europeias sob pressão esta manhã e os futuros SPX para baixo mais de 3 cerca de dez minutos antes da abertura, os investidores provavelmente estarão procurando alguma proteção de carteira na sessão today8217s. Normalmente, eu estaria pensando em opções de VIX aqui, mas desde hoje é o último dia de negociação para as opções de fevereiro VIX (que expiram na abertura de amanhã) e opções de março não fornecerá o mesmo nível de suco, este pode ser um bom momento para Olhe para VXX. A curto prazo VIX ETN que é baseado em futuros VIX. VXX não tem muito de um registro de pista até agora, mas tem se movido em cerca de 75 da taxa do cashspot VIX. Se o SPX fosse cair 3 hoje, eu esperaria VXX para ganhar na área de 10. Além disso, hoje deve ser um bom dia para ver se VXX volume fornece pistas sobre o sentimento do mercado. Eventualmente, os picos de volume de VXX devem fornecer algumas pistas de sentimento contrarian bullish, mas é muito cedo para ser capaz de obter uma boa leitura sobre estes até agora. 4 comentários: VXX diverge do VIX um pouco hoje. VXX é de cerca de 6 no momento, mas VIX é acima de 16. Im adivinhando a divergência fica pior o VIX mais se move de sua média. Movimentos normais no VIX podem estar bem correlacionados, mas movimentos grandes provavelmente serão silenciados. Você está exatamente correta, Alex. Em grandes movimentos Id espero VXX para ser mais na faixa de 50 do movimento VIX em termos percentuais. Em dias mais típicos, Id esperar algo ao longo das linhas de um rastreamento de 75-80, em média. Não tenho certeza de como o feriado de três dias impactos VXX relativo ao VIX, mas eu acho que estamos recebendo nossos primeiros pontos de dados boa hoje. Quando podemos curto o VXX ou ter um inverso ETF, então este jogo será divertido. Concordo. Agora eu entendo que os futuros de VIX (e o VXX) provavelmente irão custar alguma reversão, mas por que não há alguém lá fora arbitrando a diferença entre os futuros eo spot VIX É difícil replicar o VIX spot com um portfólio de opções do SampP Estou certo de que os árbitros estão em todo o VIX ETN vs VIX futuros. Quanto a um VIX de dinheiro sintético com opções SPYSPX, eu adoraria ouvir sobre alguém tentando fazer isso. DISCLAIMER: VIX174 é uma marca comercial da Chicago Board Options Exchange, Incorporated. Chicago Board Options Exchange, Incorporated não é afiliado a este site ou a proprietários de sites ou operadores. A CBOE não assume qualquer responsabilidade pela exatidão, integridade ou qualquer outro aspecto de qualquer conteúdo publicado neste site pelo seu operador ou qualquer terceiro. Todo o conteúdo deste site é fornecido apenas para fins informativos e de entretenimento e não se destina a aconselhamento para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários. Ações são difíceis de comércio opções são ainda mais difícil. Quando se trata de derivados VIX, não cair na armadilha de pensar que só porque você pode montar um cavalo, você pode montar um jacaré. Faça sua própria lição de casa e aceite a responsabilidade total por qualquer decisão de investimento que você tomar. Nenhum conteúdo deste site pode ser usado para fins comerciais sem a permissão prévia por escrito do autor. Copyright 169 2007-2017 Bill Luby. Todos os direitos reservados. Serviços de assinante Pesquisar no VIX e em mais blog Obtenha um feed através do FeedburnerVIX Opções Opções de expiração VIX As opções de regra de expiração VIX (opções no índice de volatilidade CBOE) expiram na quarta-feira que é de 30 dias antes da terceira sexta-feira do mês seguinte. Se houver feriados, o vencimento é no dia útil anterior. Por que esta complicada regra de expiração O VIX mede a volatilidade esperada do índice SampP500 nos próximos 30 dias. Na data de vencimento das opções VIX, o VIX reflete a volatilidade implícita nas opções do SampP500 com exatamente 30 dias até a expiração (terceira sexta-feira do mês seguinte). Opções de VIX Último Dia de Negociação O último dia de negociação das opções do VIX é no dia útil anterior à data de vencimento 8211 normalmente na terça-feira. Opções de VIX Opções de Exercício-Liquidação VIX são de estilo europeu. O que significa que só podem ser exercidas no vencimento. As opções de VIX são liquidadas em dinheiro. O valor de liquidação de VIX é determinado pela chamada Cotação de Abertura Especial (SOQ). Que é calculado com base nos preços de abertura das opções do SampP500 na expiração da opção VIX. O dinheiro é entregue no dia útil após a expiração. Calendário de Vencimento de Opções do VIX Calendário de Vencimento de VIX (Opções de Futuros 038) Abaixo você encontra o calendário de vencimentos de opções e futuros de VIX para 2016 e 2017. Bem como o histórico completo de datas de validade do VIX (2004-2015). Regras de Vencimento VIX As datas de validade são as mesmas para futuros VIX e opções VIX. É sempre 30 dias antes da expiração da opção SampP500 (veja por que) 8211 geralmente 30 dias antes da terceira sexta-feira do mês seguinte, a menos que haja feriados. As datas listadas aqui são sempre as datas de expiração (liquidação) geralmente quartas-feiras. O último dia de negociação é sempre o dia antes das terças-feiras. Há um aviso no caso de qualquer exceção a esta regra (até agora apenas 2 ocasiões 8211 fevereiro 2008 e março de 2014 expirações). Calendário de vencimento VIX 2016 Fonte: Calendário de vencimento de opções 2016 por CBOE, disponível em cboeaboutcboexcal2016.pdf 20 de janeiro de 2016 17 de fevereiro de 2016 16 de março de 2016 20 de abril de 2016 18 de maio de 2016 15 de junho de 2016 20 de julho de 2016 17 de agosto de 2016 21 de setembro de 2016 19 de outubro de 2016 16 de novembro 2016 21 de dezembro de 2016 Calendário de Vencimento VIX 2017 Esperado, ainda não confirmado pela CBOE. Mas não deve haver exceções ou irregularidades. 18 de janeiro de 2017 15 de fevereiro de 2017 22 de março de 2017 19 de abril de 2017 17 de maio de 2017 21 de junho de 2017 19 de julho de 2017 16 de agosto de 2017 20 de setembro de 2017 18 de outubro de 2017 15 de novembro de 2017 20 de dezembro de 2017 VIX Data de validade Histórico 2004-2015 Nota: Meses estão faltando nos primeiros anos. Isso não é um erro. O ciclo de vencimento é puramente mensal a partir de outubro de 2005. 19 de maio de 2004 16 de junho de 2004 14 de julho de 2004 18 de agosto de 2004 15 de setembro de 2004 13 de outubro de 2004 17 de novembro de 2004 19 de janeiro de 2005 16 de fevereiro de 2005 16 de março de 2005 18 de maio de 2005 15 de junho de 2005 17 de agosto de 2005 19 de Outubro de 2005 16 de Novembro de 2005 21 de Dezembro de 2005 18 de Janeiro de 2006 15 de Fevereiro de 2006 22 de Março de 2006 19 de Abril de 2006 17 de Maio de 2006 21 de Junho de 2006 19 de Julho de 2006 16 de Agosto de 2006 20 de Setembro de 2006 18 de Outubro de 2006 15 de Novembro de 2006 14 de Fevereiro de 2006 14 de Fevereiro de 2006 2007 21 de Março de 2007 18 de Abril de 2007 16 de Maio de 2007 20 de Junho de 2007 18 de Julho de 2007 22 de Agosto de 2007 19 de Setembro de 2007 17 de Outubro de 2007 21 de Novembro de 2007 19 de Dezembro de 2007 16 de Janeiro de 2008 19 de Fevereiro de 2008 19 (ver notas no fim desta lista) Março de 2008 16 de Abril de 2008 21 de Maio de 2008 18 de Junho de 2008 16 de Julho de 2008 20 de Agosto de 2008 17 de Setembro de 2008 22 de Outubro de 2008 19 de Novembro de 2008 17 de Dezembro de 2008 21 de Janeiro de 2009 18 de Fevereiro de 2009 18 de Março de 2009 15 de Abril de 2009 20 de Maio de 2009 17 de Junho de 2009 22 de Julho 2009 19 de Agosto de 2009 16 de Setembro de 2009 21 de Outubro de 2009 18 de Novembro de 2009 16 de Dezembro de 2009 20 de Janeiro de 2010 17 de Fevereiro de 2010 17 de Março de 2010 21 de Abril de 2010 19 de Maio de 2010 16 de Junho de 2010 21 de Julho de 2010 18 de Agosto de 2010 15 de Setembro de 2010 20 de Outubro de 2010 17 de Novembro de 2010 22 Dezembro de 2010 19 de janeiro de 2011 16 de fevereiro de 2011 16 de março de 2011 20 de abril de 2011 18 de maio de 2011 15 de junho de 2011 20 de julho de 2011 17 de agosto de 2011 21 de setembro de 2011 19 de outubro de 2011 16 de novembro de 2011 21 de dezembro de 2011 18 de janeiro de 2012 15 de fevereiro de 2012 21 de março de 2012 18 de abril de 2012 16 de maio de 2012 20 de junho de 2012 18 de julho de 2012 17 de outubro de 2012 21 de novembro de 2012 19 de dezembro de 2012 16 de janeiro de 2013 13 de fevereiro de 2013 20 de março de 2013 17 de abril de 2013 22 de maio de 2013 19 de junho de 2013 17 de julho de 2013 21 de agosto de 2013 18 de setembro 2013 16 de Outubro de 2013 20 de Novembro de 2013 18 de Dezembro de 2013 22 de Janeiro de 2014 19 de Fevereiro de 2014 18 de Março de 2014 (Terça-feira 8211 ver notas na parte inferior da página) 16 de Abril de 2014 21 de Maio de 2014 18 de Junho de 2014 16 de Julho de 2014 20 de Agosto de 2014 17 de Setembro de 2014 22 Oc Tober 2014 19 de novembro de 2014 17 de dezembro de 2014 21 de janeiro de 2015 18 de fevereiro de 2015 18 de março de 2015 15 de abril de 2015 20 de maio de 2015 17 de junho de 2015 22 de julho de 2015 19 de agosto de 2015 16 de setembro de 2015 21 de outubro de 2015 18 de novembro de 2015 16 de dezembro de 2015 Exceções ao Regulamento de Expiração de quarta - Fevereiro 2008 Vencimento VIX Data de vencimento: 19 de Fevereiro de 2008 Última transacção: sexta-feira, 15 de Fevereiro de 2008 Por que: Março de 2008 A expiração da opção SampP500 foi na quinta-feira, 20 de Março, devido às férias. Segunda-feira 18 de fevereiro foi também feriado (Presidents Day). Março 2014 VIX Expiração Data de vencimento: 18 de março de 2014 Último dia de negociação: Segunda-feira 17 de março de 2014 Por que: abril de 2014 A expiração da opção SampP500 ocorre na quinta-feira, 17 de abril, Ao permanecer neste site e / ou usar o conteúdo do Macroption, você confirma que leu e concordou com os Termos de Uso, como se o tivesse assinado. O Acordo também inclui Política de Privacidade e Política de Cookies. Se você não concordar com qualquer parte deste Contrato, saia do site e deixe de usar qualquer conteúdo Macroption agora. Todas as informações são apenas para fins educacionais e podem ser imprecisas, incompletas, ultrapassadas ou erradas. A Macroption não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes da utilização do conteúdo. Nenhum conselho financeiro, de investimento ou de negociação é dado a qualquer momento. Copy 2017 Macroption ndash Todos os direitos reservados.
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